Rentang Benar Rata-Rata - ATR Berapakah Rentang Benar Rata-Rata - ATR Rentang benar rata-rata (ATR) adalah ukuran volatilitas yang diperkenalkan oleh Welles Wilder dalam bukunya, New Concepts in Technical Trading Systems. Indikator rentang sebenarnya adalah yang terbesar dari yang berikut: arus tinggi kurang rendah saat ini, nilai absolut arus tinggi kurang dari tutup sebelumnya dan nilai absolut arus rendah kurang dari penutupan sebelumnya. Rentang rata-rata sebenarnya adalah rata-rata bergerak. Umumnya 14 hari, dari rentang sebenarnya. BREAKING BAWAH Rentang Benar Rata-Rata - ATR Wilder awalnya mengembangkan ATR untuk komoditas, namun indikatornya juga dapat digunakan untuk saham dan indeks. Sederhananya, saham yang mengalami volatilitas tingkat tinggi memiliki ATR yang lebih tinggi, dan saham volatilitas rendah memiliki ATR yang lebih rendah. ATR dapat digunakan oleh teknisi pasar untuk masuk dan keluar dari perdagangan, dan ini adalah alat yang berguna untuk ditambahkan ke sistem perdagangan. Ini diciptakan untuk memungkinkan pedagang mengukur volatilitas volatilitas harian dengan mudah dengan menggunakan penghitungan sederhana. Indikator tidak menunjukkan arah harga, melainkan digunakan terutama untuk mengukur volatilitas yang disebabkan oleh gap dan membatasi pergerakan naik atau turun. ATR cukup mudah dihitung dan hanya membutuhkan data harga historis. Contoh Perhitungan ATR Pedagang dapat menggunakan periode yang lebih pendek untuk menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan, sementara periode yang lebih lama memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan lebih sedikit sinyal perdagangan. Misalnya, anggap trader jangka pendek hanya ingin menganalisis volatilitas saham selama lima hari perdagangan. Karena itu, trader bisa menghitung lima hari ATR. Dengan asumsi data harga historis disusun dalam urutan kronologis terbalik, trader menemukan nilai absolut dari arus tinggi saat ini minus rendah saat ini, nilai absolut dari arus tinggi minus penutupan sebelumnya dan nilai absolut arus rendah dikurangi Tutup sebelumnya Perhitungan kisaran sebenarnya dilakukan untuk lima hari perdagangan terakhir dan kemudian dirata-ratakan untuk menghitung nilai pertama dari ATR lima hari. Estimasi Perhitungan ATR Asumsikan nilai pertama dari ATR lima hari dihitung pada 1,41 dan hari keenam memiliki kisaran 1,09 yang benar. Nilai ATR sekuensial dapat diperkirakan dengan mengalikan nilai ATR sebelumnya dengan jumlah hari kurang satu, dan kemudian menambahkan rentang sebenarnya untuk periode saat ini ke produk. Selanjutnya, bagi jumlah dengan jangka waktu yang dipilih. Sebagai contoh, nilai kedua ATR diperkirakan 1,35, atau (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. Rumusnya dapat diulang selama periode keseluruhan. Mendapat Wilayah Menguntungkan dengan Rentang Rata Rata Indikator yang diketahui Sebagai rata-rata true range (ATR) dapat digunakan untuk mengembangkan sistem perdagangan yang lengkap atau digunakan untuk sinyal masuk atau keluar sebagai bagian dari strategi. Para profesional telah menggunakan indikator volatilitas ini selama beberapa dekade untuk memperbaiki hasil perdagangan mereka. Cari tahu bagaimana cara menggunakannya dan mengapa Anda harus mencobanya. Apa itu ATR Kisaran rata-rata sebenarnya adalah indikator volatilitas. Volatilitas mengukur kekuatan aksi harga. Dan sering diabaikan untuk petunjuk arah pasar. Indikator volatilitas yang lebih dikenal adalah Bollinger Bands. Di Bollinger di Bollinger Bands (2002). John Bollinger menulis bahwa volatilitas yang tinggi menghasilkan rendah, dan volatilitas rendah menghasilkan tinggi. Gambar 1, di bawah, hanya berfokus pada volatilitas, menghilangkan harga sehingga kita dapat melihat bahwa volatilitas mengikuti siklus yang jelas. Seberapa dekat Bollinger Band atas dan bawah pada waktu tertentu menggambarkan tingkat volatilitas harga yang dialami. Kita dapat melihat garis-garis itu mulai cukup berjauhan di sisi kiri grafik dan bertemu saat mendekati titik tengah grafik. Setelah hampir saling bersentuhan, mereka berpisah lagi, menunjukkan periode volatilitas tinggi diikuti oleh periode volatilitas rendah. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dasar-dasar Bollinger Bands.) Bollinger Bands terkenal dan mereka dapat memberi tahu kami banyak tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Mengetahui bahwa sebuah saham cenderung mengalami peningkatan volatilitas setelah bergerak dalam kisaran sempit membuat saham tersebut layak dimasukkan ke dalam daftar jam perdagangan. Saat pelarian terjadi, saham cenderung mengalami pergerakan tajam. Misalnya, ketika Hansen (Nasdaq: HANS) keluar dari kisaran volatilitas rendah di tengah grafik (ditunjukkan di atas), harga hampir dua kali lipat dalam empat bulan ke depan. ATR adalah cara lain untuk melihat volatilitas. Pada Gambar 2, kita melihat perilaku siklis yang sama di ATR (ditunjukkan di bagian bawah grafik) seperti yang kita lihat dengan Bollinger Bands. Periode volatilitas rendah, yang didefinisikan oleh nilai ATR yang rendah, diikuti oleh pergerakan harga yang besar. Trading Dengan ATR Pertanyaan yang dihadapi pedagang adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari siklus volatilitas. Sementara ATR tidak memberitahu kita ke arah mana pelarian akan terjadi, maka dapat ditambahkan ke harga penutupan dan trader dapat membeli kapanpun harga di hari berikutnya diperdagangkan di atas nilai tersebut. Ide ini ditunjukkan pada Gambar 3. Sinyal perdagangan terjadi relatif jarang, namun biasanya spot breakout points yang signifikan. Logika di balik sinyal ini adalah bahwa setiap kali harga ditutup lebih dari ATR di atas penutupan terakhir, terjadi perubahan volatilitas. Mengambil posisi panjang adalah taruhan bahwa saham akan menindaklanjuti ke arah atas. Tanda Keluar ATR Pedagang dapat memilih untuk keluar dari perdagangan ini dengan menghasilkan sinyal berdasarkan penguraian nilai ATR dari penutupan. Logika yang sama berlaku untuk peraturan ini - bila harga mendekati lebih dari satu ATR di bawah penutupan terbaru, perubahan yang signifikan dalam sifat pasar telah terjadi. Penutupan posisi long menjadi taruhan yang aman, karena saham cenderung masuk dalam kisaran trading atau sebaliknya pada titik ini. (Untuk bacaan terkait, lihat Retracement Atau Pembalikan: Ketahui Perbedaannya.) Penggunaan ATR paling umum digunakan sebagai metode keluar yang dapat diterapkan tidak peduli bagaimana keputusan masuk dibuat. Salah satu teknik populer dikenal sebagai pintu keluar lampu gantung dan dikembangkan oleh Chuck LeBeau. Tempat lampu gantung keluar dari trailing stop di bawah ketinggian tertinggi yang diperoleh stok sejak Anda memasuki perdagangan. Jarak antara tinggi tertinggi dan level stop didefinisikan sebagai beberapa kali ATR. Sebagai contoh, kita bisa mengurangi tiga kali nilai ATR dari tertinggi sejak kita memasuki perdagangan. (Untuk bacaan terkait, lihat Teknik Trailing-Stop.) Nilai dari trailing stop ini adalah dengan cepat bergerak ke atas sebagai respons terhadap aksi pasar. LeBeau memilih nama lampu gantung karena seperti lampu gantung yang digantung dari langit-langit sebuah ruangan, pintu keluar lampu gantung turun dari titik tinggi atau langit-langit perdagangan kita. ATR Advantage ATRs, dalam beberapa hal, lebih unggul daripada menggunakan persentase tetap karena mereka berubah berdasarkan karakteristik saham yang diperdagangkan, dengan mengenali fakta bahwa volatilitas bervariasi di antara isu dan kondisi pasar. Seiring rentang perdagangan meluas atau berkontraksi, jarak antara harga stop dan closing secara otomatis menyesuaikan dan bergerak ke tingkat yang sesuai, menyeimbangkan keinginan para pedagang untuk melindungi keuntungan dengan keharusan membiarkan saham bergerak dalam kisaran normal. (Untuk lebih lanjut, lihat Metode Logistik Penempatan Berhenti). Sistem pelacak ATR dapat digunakan oleh strategi dari kerangka waktu tertentu. Mereka sangat berguna sebagai strategi perdagangan hari. Dengan menggunakan kerangka waktu 15 menit, pedagang hari menambahkan dan mengurangi ATR dari harga penutupan bar 15 menit pertama. Ini memberikan titik masuk untuk hari itu, dengan berhenti ditempatkan untuk menutup perdagangan dengan kerugian jika harga kembali mendekati penutupan pertama hari itu. Setiap kerangka waktu, seperti lima menit atau 10 menit, bisa digunakan. Teknik ini mungkin menggunakan ATR periode-10, misalnya, yang mencakup data dari hari sebelumnya. Variasi lain adalah dengan menggunakan kelipatan ATR, yang dapat bervariasi dari jumlah pecahan, seperti satu setengah, sampai tiga (di luar itu hanya ada sedikit perdagangan untuk membuat sistem menguntungkan). Dalam bukunya 1990, Day Trading dengan Short-Term Price Patterns dan Opening Range Breakout. Toby Crabel menunjukkan bahwa teknik ini bekerja pada berbagai komoditas dan masa depan finansial. Beberapa pedagang menyesuaikan metodologi gelombang tersaring dan menggunakan ATRs alih-alih persentase bergerak untuk mengidentifikasi titik balik pasar. Dengan pendekatan ini, ketika harga memindahkan tiga ATR dari penutupan terendah, gelombang baru dimulai. Gelombang turun baru dimulai kapan harga bergerak tiga ATR di bawah penutupan tertinggi sejak awal gelombang naik. (Untuk wawasan lebih banyak, lihat Surfing Up With Filtered Waves.) Kesimpulan Kemungkinan alat serbaguna ini tidak terbatas, begitu juga peluang keuntungan bagi trader kreatif. Ini juga merupakan indikator yang berguna bagi investor jangka panjang untuk dipantau karena mereka harus mengharapkan waktu peningkatan volatilitas setiap kali nilai ATR tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Mereka kemudian siap menghadapi apa yang bisa menjadi tumpuan pasar yang bergejolak, membantu mereka terhindar dari panik dalam penurunan atau terbawa dengan kegilaan yang irasional jika pasar semakin tinggi. Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan oleh hedge fund manager di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit. Bagaimana Menggunakan ATR dalam Strategi Forex Pedagang valas dapat menggunakan ATR untuk mengukur volatilitas pasar. Pedagang harus menggunakan target pemberhentian dan keuntungan yang lebih besar karena ATR meningkat. Membaca ATR bisa dilakukan dengan mudah melalui penggunaan indikator ATR dalam pips. ATR (Average True Range) adalah indikator teknis yang mudah dibaca yang dirancang untuk membaca volatilitas pasar. Ketika seorang trader Forex mengetahui cara membaca ATR, mereka dapat menggunakan volatilitas saat ini untuk mengukur penempatan stop and limit order pada posisi yang ada. Hari ini kita akan melihat ATR dan bagaimana cara menerapkannya pada trading kita. Pelajari Forex ndashEURJPY Trend dengan ATR (Dibuat dengan grafik FXCMrsquos Marketscope 2.0) ATR dianggap sebagai indikator volatilitas karena mengukur jarak antara serangkaian posisi tertinggi dan terendah sebelumnya, untuk jumlah atau periode tertentu. ATR ditampilkan dengan desimal untuk menunjukkan jumlah pips antara periode tertinggi dan terendah. Hal ini penting bagi trader, karena volatilitas akan meningkat sehingga akan menjadi grafik nilai ATR. Saat volatilitas menurun, dan selisih antara periode yang dipilih tinggi dan rendah turun, maka akan terjadi ATR. Pedagang dapat menggunakan ATR untuk secara aktif mengelola posisi mereka sesuai dengan volatilitas. Semakin besar pembacaan ATR pada pasangan tertentu semakin luas stop yang harus digunakan. Hal ini masuk akal karena pemberhentian ketat pada pasangan mata uang yang sangat mudah berubah cenderung lebih mudah dieksekusi. Serta berhenti lebar pada pasangan yang kurang mudah menguap bisa membuat berhenti tidak perlu besar. Hal ini juga bisa berlaku dengan limit order. Jika ATR adalah nilai yang lebih tinggi, pedagang mungkin mencari lebih banyak pips pada perdagangan tertentu. Sebaliknya, jika ATR mengindikasikan volatilitas rendah, trader mungkin akan menurunkan ekspektasi trading mereka dengan limit order yang lebih kecil. Pelajari Forex ndashATR di Pips Indicator (Dibuat menggunakan grafik FXCMrsquos Marketscope 2.0) --- Ditulis oleh Walker Inggris, Instruktur Trading Untuk Menerima Analisis Walkersrsquo secara langsung melalui email, silahkan MASUK DI SINI Tertarik untuk belajar lebih banyak tentang perdagangan Forex dan pengembangan strategi Signup untuk sebuah seri Panduan TradingDoy gratis, untuk membantu Anda mempercepat berbagai topik perdagangan. Daftar di sini untuk melanjutkan belajar Forex Anda sekarang DailyFX menyediakan berita forex dan analisis teknis mengenai tren yang mempengaruhi pasar mata uang global.
No comments:
Post a Comment